Chỉ báo MACD là gì?
Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo Hội Tụ, Phân kỳ. Lần đầu tiên chỉ báo được mô tả bởi Gerald Appel trong cuốn sách Systems and Forecasts (dịch: Hệ thống và dự báo) vào năm 1979. Sau đó vào năm 1986, Thomas Aspray đã thêm một biểu đồ cột cho MACD.
Chỉ báo này rất thông dụng trong phân tích dữ liệu. Nó cho phép dự đoán xu hướng của biến động giá như thời điểm kết thúc xu hướng, đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc, bắt đầu xu hướng mới. Vì vậy mà nó rất được thông dụng trong giới đầu tư.
Thành phần của chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD gồm có 4 thành phần riêng biệt:
- Đường MACD: Là hiệu số của EMA-26(*) và EMA-12(**) với công thức MACD = EMA-26 – EMA-12
- Đường Signal 9-EMA: Đường trung bình động lũy thừa của 9 phiên trước đó.
- Đường MACD History: Đây là hiệu số lấy đường MACD trừ cho đường Signal.
- Đường Zero: Đường số 0 ở giữa.
EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, trong đó:
(*) Đường trung bình động lũy thừa của 26 phiên trước đó.
(**) Đường trung bình động lũy thừa của 12 phiên trước đó
Cách sử dụng chỉ báo MACD
MACD là một chỉ báo xu hướng dựa vào đồ thị đường, vì vậy mà nó rất dễ hiểu và dễ sử dụng. Chúng thường được kết hợp với một số chỉ báo khác như chỉ báo Bollinger Bands để xác định xu hướng một cách chính xác hơn.
Đường MACD đi qua đường Signal
Đây là tín hiệu được dùng phổ biến nhất và cũng rất hữu dụng. Đây là tín hiệu báo thời điểm mua/bán, nó phụ thuộc vào hướng của MACD:
- Đường MACD chạm đường Signal theo hướng lên: Tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang tăng, thời điểm mua.
- Đường MACD chạm đường Signal theo hướng xuống: Tín hiệu cho thấy xu hướng giá đang giảm, nên bán.
MACD đi qua đường Zero
Tương tự với việc đi qua đường Signal, việc đường MACD đi qua đường Zero cũng cho thấy một trong hai xu hướng sau:
- Đường MACD vượt qua đường 0 theo chiều hướng đi lên: đó là tín hiệu cho thấy giá có xu hướng tăng.
- Đường MACD vượt qua đường 0 theo hướng đi xuống: đó là tín hiệu cho thấy giá có xu hướng giảm.
Tín hiệu hội tụ, phân kỳ – dấu hiệu giá đảo chiều
Tín hiệu hội tụ
- Xảy ra khi đường MACD đi lên, nhưng đường biểu đồ giá lại đi xuống.
- Biểu đồ giá đang giảm nhưng vì dao động không đủ mạnh để tăng tốc xuống hẳn mà còn do dự. Chỉ ra một tín hiệu rằng giá sắp sửa đổi chiều.
- Đây là thời điểm vàng để mua vào
Tín hiệu phân kỳ
- Phân kỳ là hiện tượng hai đường thẳng cách xa nhau. Đây là hiện tượng biểu đồ giá đi lên nhưng đường MACD lại đi xuống.
- Tương tự với hội tụ, thị trường không đủ động lực để đẩy giá đi lên nên vẫn còn cầm chừng.
- 90% đây là thời điểm bán để lấy lời.
Lưu ý về chỉ báo MACD
Biểu đồ nào cũng sẽ có một số hạn chế, hoặc lợi thế ở một số tình huống nhất định. Vì vậy vẫn có những điều cần lưu ý khi giao dịch dựa vào chỉ báo MACD.
Tín hiệu MACD thời gian ngắn
Hiệu quả của MACD đạt mức cao nhất vào quãng thời gian vừa phải và thời gian ngắn. EMA-26, EMA-12, EMA-9 là tỉ lệ của số phiên để đạt được hiệu quả nhất. Bạn hoàn toàn có thể chỉnh lại thành tỉ lệ khác, ví dụ điển hình là EMA-18, EMA-8, EMA-6. Hoặc bạn có thể tăng giảm thời gian của mỗi phiên để được đường MACD mà bạn cho là hợp lí nhất.
Nên nhớ MACD không phù hợp khi đặt tín hiệu dài hạn.
Tín hiệu bị nhiễu
Bạn nên nhớ các chỉ báo cũng chỉ là một phương tiện để bạn phân tích dữ liệu, để nâng xác suất thành công vượt qua mức 50%. Vì là bài toán xác suất dựa vào dữ liệu quá khứ, vì vậy mà giao dịch theo chỉ báo cũng có thể sai trong tức khắc khi gặp các nhiễu bất thường, ví dụ như Bitcoin rớt giá $2000 chỉ trong vòng vài phút. Quan trọng bạn phải luôn đặt chốt lỗ để kiểm soát giao dịch nhé.
Phân tích kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau
Càng sử dụng nhiều chỉ báo và các chiến thuật kết hợp với nhau, xác suất mua/bán sẽ càng chính xác hơn. Đây là chỉ báo cơ bản dành cho người mới, nếu có điều kiện bạn nên học hỏi nhiều chỉ báo cao cấp phức tạp hơn.
